Índice de fuerza relativa (RSI)
¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de una acción u otro activo. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico lineal que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100. El indicador fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder Jr. e introducido en su libro seminal de 1978, «Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio «.
La interpretación y el uso tradicionales del RSI son que los valores de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevaluado y pueden prepararse para una reversión de tendencia o un retroceso correctivo en el precio. Una lectura RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravaloración.
PUNTOS CLAVE
+El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de momento popular desarrollado en 1978.
+El RSI proporciona señales técnicas a los operadores sobre el impulso de los precios alcistas y bajistas, y a menudo se traza debajo del gráfico del precio de un activo.
+Un activo generalmente se considera sobrecompra cuando el RSI está por encima del 70% y sobrevendido cuando está por debajo del 30%
La fórmula para RSI
El índice de fuerza relativa (RSI) se calcula con un cálculo de dos partes que comienza con la siguiente fórmula:
La ganancia o pérdida promedio utilizada en el cálculo es la ganancia o pérdida porcentual promedio durante un período retrospectivo. La fórmula usa un valor positivo para la pérdida promedio.
El estándar es usar 14 períodos para calcular el valor RSI inicial. Por ejemplo, imagine que el mercado cerró más alto siete de los últimos 14 días con una ganancia promedio de 1%. Los siete días restantes todos cerraron a la baja con una pérdida promedio de -0.8%. El cálculo para la primera parte del RSI se vería como el siguiente cálculo expandido:
Una vez que hay 14 períodos de datos disponibles, se puede calcular la segunda parte de la fórmula RSI. El segundo paso del cálculo suaviza los resultados.
Cálculo del RSI
Usando las fórmulas anteriores, se puede calcular el RSI, donde la línea RSI se puede trazar debajo del gráfico de precios de un activo.
El RSI aumentará a medida que aumente el número y el tamaño de los cierres positivos, y disminuirá a medida que aumente el número y el tamaño de las pérdidas. La segunda parte del cálculo suaviza el resultado, por lo que el RSI solo se acercará a 100 o 0 en un mercado con fuertes tendencias.
Como puede ver en el gráfico anterior, el indicador RSI puede permanecer en la región de sobrecompra por períodos prolongados mientras el stock está en una tendencia alcista. El indicador también puede permanecer en territorio de sobreventa durante mucho tiempo cuando la acción está en una tendencia bajista. Esto puede ser confuso para los nuevos analistas, pero aprender a usar el indicador dentro del contexto de la tendencia prevaleciente aclarará estos problemas.
¿Qué te dice RSI?
La tendencia principal de las acciones o activos es una herramienta importante para garantizar que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. Por ejemplo, el conocido técnico de mercado Constance Brown, CMT, ha promovido la idea de que una lectura de sobreventa en el RSI en una tendencia alcista es muy superior al 30%, y una lectura de sobrecompra en el RSI durante una tendencia bajista es mucho menor que la 70% de nivel.
Como puede ver en el siguiente gráfico, durante una tendencia bajista, el RSI alcanzaría un pico cercano al nivel del 50% en lugar del 70%, que podría ser utilizado por los inversores para señalar condiciones bajistas de manera más confiable. Muchos inversores aplicarán una línea de tendencia horizontal que se encuentra entre los niveles de 30% y 70% cuando existe una tendencia fuerte para identificar mejor los extremos. La modificación de los niveles de sobrecompra o sobreventa cuando el precio de una acción o activo está en un canal horizontal a largo plazo suele ser innecesario.
Un concepto relacionado con el uso de niveles de sobrecompra o sobreventa apropiados para la tendencia es centrarse en las señales y técnicas comerciales que se ajustan a la tendencia. En otras palabras, usar señales alcistas cuando el precio está en una tendencia alcista y señales bajistas cuando una acción está en una tendencia bajista ayudará a evitar las muchas falsas alarmas que puede generar el RSI.
Ejemplo de divergencias RSI
Se produce una divergencia alcista cuando el RSI crea una lectura de sobreventa seguida de un mínimo más alto que coincide con los mínimos más bajos correspondientes en el precio. Esto indica un impulso alcista creciente, y una ruptura por encima del territorio de sobreventa podría usarse para desencadenar una nueva posición larga.
Una divergencia bajista ocurre cuando el RSI crea una lectura de sobrecompra seguida de un máximo más bajo que coincide con los máximos más altos correspondientes en el precio.
Como puede ver en el siguiente gráfico, se identificó una divergencia alcista cuando el RSI formó mínimos más altos a medida que el precio formó mínimos más bajos. Esta fue una señal válida, pero las divergencias pueden ser raras cuando una acción está en una tendencia estable a largo plazo. El uso de lecturas flexibles de sobreventa o sobrecompra ayudará a identificar más señales potenciales.
Ejemplo de rechazos de swing RSI
Otra técnica de negociación examina el comportamiento del RSI cuando está resurgiendo del territorio de sobrecompra o sobreventa. Esta señal se llama «rechazo de swing» alcista y tiene cuatro partes:
1- RSI cae en territorio de sobreventa.
2- RSI cruza de nuevo por encima del 30%.
3- RSI forma otro chapuzón sin cruzar de nuevo al territorio de sobreventa.
4- RSI luego rompe su máximo más reciente.
Como puede ver en la siguiente tabla, el indicador RSI estaba sobrevendido, se separó en un 30% y formó el rechazo bajo que activó la señal cuando rebotó más alto. Usar el RSI de esta manera es muy similar a dibujar líneas de tendencia en un gráfico de precios.
Al igual que las divergencias, hay una versión bajista de la señal de rechazo de swing que se parece a una imagen especular de la versión alcista. Un rechazo de swing bajista también tiene cuatro partes:
1- RSI se eleva a territorio de sobrecompra.
2- RSI cruza de nuevo por debajo del 70%.
3- RSI forma otro subidón sin cruzar de nuevo al territorio de sobrecompra.
4- RSI luego rompe su mínimo más reciente.
La siguiente tabla ilustra la señal de rechazo del swing bajista. Como con la mayoría de las técnicas de negociación, esta señal será más confiable cuando se ajuste a la tendencia a largo plazo prevaleciente. Las señales bajistas durante las tendencias a la baja tienen menos probabilidades de generar falsas alarmas.
La diferencia entre RSI y MACD
La divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD) es otro indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando el promedio móvil exponencial (EMA) de 26 períodos del EMA de 12 períodos. El resultado de ese cálculo es la línea MACD.
Luego se traza una EMA de nueve días del MACD llamada «línea de señal», encima de la línea del MACD, que puede funcionar como un disparador para las señales de compra y venta. Los comerciantes pueden comprar la seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender, o en corto, la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal.
El RSI fue diseñado para indicar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. El RSI se calcula utilizando las ganancias y pérdidas de precios promedio durante un período de tiempo determinado. El período de tiempo predeterminado es 14 períodos con valores delimitados de 0 a 100.
El MACD mide la relación entre dos EMA, mientras que el RSI mide el cambio de precio en relación con los máximos y mínimos recientes. Estos dos indicadores a menudo se usan juntos para proporcionar a los analistas una imagen técnica más completa de un mercado.
Estos indicadores miden el impulso de un activo. Sin embargo, miden diferentes factores, por lo que a veces dan indicaciones contradictorias. Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura superior a 70 durante un período prolongado de tiempo, lo que indica que el valor se extiende demasiado al lado de la compra.
Al mismo tiempo, el MACD podría indicar que el impulso de compra sigue aumentando para la seguridad. Cualquiera de los indicadores puede indicar un próximo cambio de tendencia al mostrar divergencia del precio (el precio continúa más alto mientras el indicador baja, o viceversa).
Limitaciones del RSI
El RSI compara el impulso del precio alcista y bajista y muestra los resultados en un oscilador que se puede colocar debajo de un gráfico de precios. Como la mayoría de los indicadores técnicos, sus señales son más confiables cuando se ajustan a la tendencia a largo plazo.
Las verdaderas señales de inversión son raras y pueden ser difíciles de separar de las falsas alarmas. Un falso positivo, por ejemplo, sería un crossover alcista seguido de una disminución repentina de una acción. Un falso negativo sería una situación en la que hay un crossover bajista, pero la acción se aceleró repentinamente.
Dado que el indicador muestra impulso, puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo cuando un activo tiene un impulso significativo en cualquier dirección. Por lo tanto, el RSI es más útil en un mercado oscilante donde el precio de los activos alterna entre movimientos alcistas y bajistas.
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