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Este indicador del mercado de futuros de Bitcoin alcanzó un récord de $ 13 mil millones

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El interés abierto agregado en los futuros de Bitcoin alcanzó un máximo histórico el jueves 14 de enero.

Según los datos de mercado de Skew Analytics, que rastrea 12 intercambios líderes de derivados criptográficos, el interés abierto agregado superó ayer los $ 13 mil millones.

El mercado más grande para Bitcoin Futures es CME, con aproximadamente $ 2.4 mil millones, seguido de OKEx ($ 2.2 mil millones) y Binance ($ 2 mil millones). Los intercambios restantes incluyen Bakkt, Bitfinex, BitMEX, Bybit, CoinFlex, Deribit, FTX, Huobi y Kraken.

El interés abierto representa el número de contratos pendientes de liquidación. Por lo tanto, como sugiere el nombre, sirve como guía para saber si el interés en el mercado aumenta o disminuye. Por el contrario, el interés abierto agregado, que es lo que rastrea Skew, pone un valor en dólares a esos contratos pendientes.

Los futuros de Bitcoin permiten a los operadores apostar por el precio futuro. Los comerciantes celebran un contrato para comprar o vender BTC a un precio determinado en un momento específico en el futuro. Si un comprador, por ejemplo, cree que el precio va a subir mucho pero puede cerrar un trato para comprarlo más tarde al precio de hoy, estará contento.

Mientras que un inversor individual podría apostar a que el precio de BTC subirá simplemente comprando algo de Bitcoin, o especular que iría a la baja vendiéndolo, los futuros funcionan de manera un poco diferente. Para empezar, no es necesario tener la criptomoneda. Además, la mayoría de los contratos de futuros se liquidan en efectivo, lo que significa que Bitcoin no cambia de manos, solo su equivalente en dólares.

Gran parte del repunte del interés abierto agregado es atribuible a CME. Hace un mes, el 15 de diciembre, la cifra total era de $ 7.5 mil millones en los 12 intercambios. En ese momento, CME representaba $ 1.1 mil millones, en comparación con los $ 2.4 mil millones de hoy. Binance y OKEx, mientras tanto, han agregado $ 800 millones adicionales en contratos desde entonces.

«Tener un alto interés sintético y apalancado cambia fundamentalmente la estructura del mercado», dijo a Decrypt Thomas Kuhn, analista macro de la firma de investigación Quantum Economics. «Se vuelve más volátil con más paradas y hace viables las nuevas estrategias comerciales, ya que los apostadores sintéticos, en su mayoría minoristas, han estado siguiendo estrategias de impulso largas o cortas».

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memoca07

No soy nadie, ninguna autoridad o titulo. Sólo una persona en busca de información real, que quiere agradar al único Dios viviente, creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac e Israel, YEHOVAH, que quiere compartirla con los demás.

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