Definición del oscilador estocástico
¿Qué es un oscilador estocástico?
Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara un precio de cierre particular de un valor con un rango de sus precios durante un cierto período de tiempo. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado se puede reducir ajustando ese período de tiempo o tomando una media móvil del resultado. Se utiliza para generar señales de negociación de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango limitado de valores de 0-100.
PUNTOS CLAVE
+Un oscilador estocástico es un indicador técnico popular para generar señales de sobrecompra y sobreventa.
+Es un indicador de impulso popular, desarrollado por primera vez en la década de 1950.
+Los osciladores estocásticos tienden a variar en torno a algún nivel de precio medio, ya que dependen del historial de precios de un activo.
La fórmula para el oscilador estocástico es
Donde:
C = Precio de cierre anterior
L14 = El precio mas bajo de las ultimas 14 sesiones
H14 = El precio mas alto de las ultimas 14 sesiones
14-periodo de dias
%K = El valor corriente de el indicador
% K se refiere a veces como el indicador estocástico lento. El indicador estocástico «rápido» se toma como% D = promedio móvil de 3 períodos de% K.
La teoría general que sirve de base para este indicador es que en un mercado con tendencia al alza, los precios cerrarán cerca del máximo, y en un mercado con tendencia a la baja, los precios cerrarán cerca del mínimo. Las señales de transacción se crean cuando el% K cruza a través de un promedio móvil de tres períodos, que se llama% D.
¿Qué le dice el oscilador estocástico?
El oscilador estocástico está limitado por el rango, lo que significa que siempre está entre 0 y 100. Esto lo convierte en un indicador útil de condiciones de sobrecompra y sobreventa. Tradicionalmente, las lecturas de más de 80 se consideran en el rango de sobrecompra, y las lecturas de menos de 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, estos no siempre son indicativos de una inversión inminente; Las tendencias muy fuertes pueden mantener condiciones de sobrecompra o sobreventa durante un período prolongado. En cambio, los operadores deberían buscar cambios en el oscilador estocástico para obtener pistas sobre futuros cambios de tendencia.
La gráfica del oscilador estocástico generalmente consta de dos líneas: una que refleja el valor real del oscilador para cada sesión y otra que refleja su promedio móvil simple de tres días. Debido a que se cree que el precio sigue el impulso, la intersección de estas dos líneas se considera una señal de que puede estar en marcha una inversión, ya que indica un gran cambio en el impulso de un día a otro.
La divergencia entre el oscilador estocástico y la acción del precio de tendencia también se considera una señal de inversión importante. Por ejemplo, cuando una tendencia bajista alcanza un nuevo mínimo más bajo, pero el oscilador imprime un mínimo más alto, puede ser un indicador de que los osos están agotando su impulso y se está gestando una reversión alcista.
Breve historia
El oscilador estocástico fue desarrollado a finales de la década de 1950 por George Lane. Según lo diseñado por Lane, el oscilador estocástico presenta la ubicación del precio de cierre de una acción en relación con el rango alto y bajo del precio de una acción durante un período de tiempo, generalmente un período de 14 días. Lane, en el transcurso de numerosas entrevistas, ha dicho que el oscilador estocástico no sigue el precio, el volumen ni nada similar. Indica que el oscilador sigue la velocidad o el impulso del precio. Lane también revela en entrevistas que, por regla general, el impulso o la velocidad del precio de una acción cambia antes de que el precio cambie a sí mismo. De esta manera, el oscilador estocástico puede usarse para presagiar reversiones cuando el indicador revela divergencias alcistas o bajistas. Esta señal es la primera, y posiblemente la más importante, señal comercial que Lane identificó.
Ejemplo de cómo usar el oscilador estocástico
El oscilador estocástico está incluido en la mayoría de las herramientas de gráficos y puede emplearse fácilmente en la práctica. El período de tiempo estándar utilizado es de 14 días, aunque esto se puede ajustar para satisfacer necesidades analíticas específicas. El oscilador estocástico se calcula restando el mínimo del período del precio de cierre actual, dividiéndolo por el rango total del período y multiplicándolo por 100. Como ejemplo hipotético, si el máximo de 14 días es $ 150, el mínimo es $ 125 y el cierre actual es de $ 145, entonces la lectura para la sesión actual sería: (145-125) / (150-125) * 100 u 80.
Al comparar el precio actual con el rango en el tiempo, el oscilador estocástico refleja la consistencia con la que el precio cierra cerca de su reciente máximo o mínimo. Una lectura de 80 indicaría que el activo está a punto de ser sobrecomprado.
La diferencia entre el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico
El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico son osciladores de impulso de precio que se utilizan ampliamente en el análisis técnico. Aunque a menudo se usan en conjunto, cada uno tiene diferentes teorías y métodos subyacentes. El oscilador estocástico se basa en el supuesto de que los precios de cierre deberían cerrar cerca de la misma dirección que la tendencia actual. Mientras tanto, el RSI rastrea los niveles de sobrecompra y sobreventa midiendo la velocidad de los movimientos de precios. En otras palabras, el RSI fue diseñado para medir la velocidad de los movimientos de precios, mientras que la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor en rangos de negociación consistentes.
En general, el RSI es más útil durante los mercados de tendencia, y los estocásticos más en los mercados laterales o entrecortados.
Limitaciones del oscilador estocástico
La principal limitación del oscilador estocástico es que se sabe que produce señales falsas. Esto es cuando el indicador genera una señal de negociación, pero el precio no se cumple, lo que puede terminar como una operación perdedora. Durante las condiciones de mercado volátiles, esto puede suceder con bastante regularidad. Una forma de ayudar con esto es tomar la tendencia de los precios como un filtro, donde las señales solo se toman si están en la misma dirección que la tendencia.
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