Una de las herramientas de análisis técnico que puedes usar para tus estrategias es la conocida como retroceso de Fibonacci. Esta herramienta permite a los traders predecir las áreas en las que el precio de un activo podría moverse dentro de un mercado. Podríamos decir, que el retroceso de Fibonacci es un oráculo de precios en el que se utilizan las relaciones de Fibonacci como porcentajes, y que nos permiten calcular con cierto grado de probabilidad los intervalos de precio de una activo.

El nombre de retroceso de Fibonacci debe su nombre al conocido matemático Leonardo de Pisa, quien fue conocido más ampliamente como Fibonacci. Esto se debe a que fue el descubrimiento de la Sucesión de Fibonacci, lo que llevó a la creación de este recurso de análisis técnico tan útil dentro del mundo del trading.

La teoría detrás de la Sucesión de Fibonacci es que la naturaleza se expresa por medio de funciones matemáticas íntimamente relacionadas con los números naturales. Dicha relación nos permite identificar números que empiezan con cero y uno, el siguiente será la expresión de la suma de los dos anteriores. Esta simple relación nos deja con un listado de número como el siguiente:

Siguiendo esta relación se pudo identificar una serie de valores porcentuales que guardan la misma relación y que son los siguientes: 

1. 0%
2. 23.6%
3. 38.2%
4. 61.8%
5. 78.6%
6. 100%

Estos son los conocidos ratios de retroceso de Fibonacci y se usan para representar los posibles rangos de acción del precio de un activo, indicándonos información tan útil como los puntos de entradas y salida del mercado, niveles de soporte y resistencia, entre otros.

Trasfondo e importancia entre la Sucesión de Fibonacci y el retroceso de Fibonacci

Ahora bien, te preguntarás cómo un conjunto de números naturales puede tener tanta importancia y relación con el mundo del trading. La respuesta a esa pregunta la hallamos gracias al número áureo, un número irracional que está estrechamente relacionado con la Sucesión de Fibonacci (que son números naturales). El valor aproximado de este número áureo es:

Pero ¿Cómo puede estar relacionado este número con la Sucesión de Fibonacci? Pues bien, la forma más sencilla de ver esto es tomando la Sucesión y haciendo la división entre un número aleatorio de la misma con su inmediatamente anterior.  Para ejemplificar mejor esto, hagamos un sencillo ejemplo, teniendo en cuenta la siguiente Sucesión:

Si en este caso, tomamos el número 21 (como numerador de la división) y el número anterior como denominador (en este caso, el número 13) y si realizamos la división nos queda que:

21 / 13 = 1,615384615384615

Un número bastante aproximado al número áureo, y que de hecho si escalamos en nuestra selección, veremos la relación:

89 / 55 = 1,618181818181818

La relación de la Sucesión con el número áureo se hace más estrecha a medida que escalamos las cantidades, pero no solo eso, dicha Sucesión está también relacionada con el retroceso de Fibonacci de una forma muy parecida. Por ejemplo, si en lugar de dividir un número elegido con el anterior, hacemos lo contrario, entonces tenemos:

21 / 34 = 0,6176470588235294

Y si repetimos con otros números más altos, obtenemos un valor muy parecido:

144 / 233 = 0,6180257510729614

Calculando los retrocesos

Ahora bien, para calcular los retrocesos se tiene en cuenta si la tendencia de cálculo es bajista o alcista, quedándonos lo siguiente:

Tendencia alcista

Si la tendencia es alcista, el valor del retroceso se calcula con los siguientes parámetros:

1. Ca: que es la cotización mínima durante la tendencia previa
2. Cb: que es la cotización máxima durante la tendencia previa
3. Rel %: son los porcentajes dados anteriormente.

Y sobre ellos se aplica la siguiente formulación:

Rfib = Cb – ( Rel % x (Cb – Ca))

Tendencia bajista

Si la tendencia es bajista, el valor del retroceso se calcula con los siguientes parámetros:

1. Ca: que es la cotización máxima durante la tendencia previa
2. Cb: que es la cotización mínima durante la tendencia previa
3. Rel %: son los porcentajes dados anteriormente.

Y sobre ellos se aplica la siguiente formulación:

Rfib = Cb + ( Rel % x (Cb – Ca))

¿Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en Atani?

Sin embargo, con Atani no tienes que complicarte la vida haciendo cálculos manuales para conocer los retrocesos. En su lugar, solo basta con ir al gráfico que estás analizando y usar las herramientas de dibujo para lograr tu objetivo. En este caso la herramienta a utilizar se llama «Retroceso de Fibonacci» y basta con dibujarla sobre el gráfico para obtener los resultados que buscas.

En este caso, usaremos el par BTC/USD de Bitfinex, para saber los valores de retroceso de Fibonacci de este par a futuro:

En nuestro caso, partimos de un lapso de tiempo en el que vemos una clara tendencia, tomando un precio como base (donde has entrado) y el mínimo ubicándolo dentro de la zona de precios roja (zona donde no quieres estar para evitar el máximo de pérdidas por una posible ruptura con tendencia bajista). Al ubicar ese espacio nos queda lo siguiente con la herramienta:

Allí podemos identificar rápidamente:

1. Un precio oscilante que es el precio actual del activo (en este caso se muestra en verde).
2. Precio en azul (superior) que es el precio del activo en nuestra referencia.
3. Un precio en azul (inferior) que corresponde al precio mínimo permisible por nuestra estrategia. Este precio está precedido por una zona roja, que es donde podemos ubicar nuestro stop-loss para evitar pérdidas.
4. Las zonas hacia abajo (por debajo de la zona gris) muestran los puntos de entradas en caso de que no estés en mercado aún, siendo las zonas más bajas zonas de atención en las que entrar es peligroso por una probable ruptura bajista.
5. Las zonas hacia arriba (por encima de la zona gris) muestran los puntos de entrada alcista o de take profit según sea tu caso.
6. Finalmente, la zona gris es un área no relevante en la que entrar o salir puede no ofrecer ninguna ganancia o pérdida significativa.

Tal como puedes ver, el retroceso de Fibonacci es una herramienta muy útil a la hora de analizar mercado y predecir las zonas de acción para tus estrategias.

Fuente: Atani