Reversiones del mercado y la técnica del sushi roll

Capturar movimientos de tendencia en una acción u otro tipo de activo puede ser lucrativo. Sin embargo, quedar atrapado en una reversión es lo que temen la mayoría de los operadores que persiguen tendencias de acciones. Una reversión es cada vez que cambia la dirección de tendencia de una acción u otro tipo de activo. Ser capaz de detectar el potencial de una inversión le indica a un operador que debería considerar abandonar su operación cuando las condiciones ya no parecen favorables. Las señales de inversión también se pueden usar para activar nuevas operaciones, ya que la inversión puede provocar que comience una nueva tendencia.

En su libro “The Logical Trader”, Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciales mercados superiores e inferiores. Si bien las técnicas de Fisher tienen el mismo propósito que la cabeza y los hombros o los patrones de gráfico doble superior / inferior discutidos en el trabajo seminal de Thomas Bulkowski “Enciclopedia de patrones de gráficos”, los métodos de Fisher brindan señales más pronto, dando a los inversores una advertencia temprana de posibles cambios en la dirección de La tendencia actual.

Una técnica que analiza Fisher se llama el “rollo de sushi”. Si bien no tiene nada que ver con la comida, fue concebida durante el almuerzo, donde varios comerciantes estaban discutiendo las configuraciones del mercado.

PUNTOS CLAVE
+El “rollo de sushi” es un patrón técnico que se puede utilizar como un sistema de alerta temprana para identificar posibles cambios en la dirección del mercado de una acción.
+Cuando el patrón del rollo de sushi emerge en una tendencia bajista, alerta a los comerciantes sobre una posible oportunidad de comprar una posición corta o salir de una posición corta.
+Cuando el patrón del rollo de sushi emerge en una tendencia alcista, alerta a los comerciantes sobre una oportunidad potencial para vender una posición larga o comprar una posición corta.
+Se realizó una prueba utilizando el método de reversión del rollo de sushi versus una estrategia tradicional de compra y retención en la ejecución de operaciones en el +Compuesto Nasdaq durante un período de 14 años; los retornos del método de reversión de sushi roll fueron del 29,31%, mientras que comprar y mantener solo devolvió el 10,66%.

Sushi Roll Reversal Pattern

Fisher define el patrón de inversión del rollo de sushi como un período de 10 barras donde los primeros cinco (barras interiores) están confinados dentro de un rango estrecho de altibajos y los segundos cinco (barras exteriores) engloban a los primeros cinco con un alto y un bajo más altos bajo. El patrón es similar a un patrón envolvente bajista o alcista, excepto que en lugar de un patrón de dos barras individuales, se compone de varias barras.

Cuando el patrón del rollo de sushi aparece en una tendencia bajista, advierte sobre una posible inversión de tendencia, mostrando una oportunidad potencial para comprar o salir de una posición corta. Si el patrón del rollo de sushi ocurre durante una tendencia alcista, el comerciante podría vender una posición larga o posiblemente ingresar una posición corta.

Si bien Fisher analiza los patrones de cinco o 10 compases, ni el número ni la duración de los compases se establece en piedra. El truco consiste en identificar un patrón que consista en el número de barras internas y externas que se ajusten mejor, dado el stock o producto elegido, y utilizando un marco de tiempo que coincida con el tiempo total deseado en el comercio.

El segundo patrón de inversión de tendencia que explica Fisher se recomienda para el comerciante a más largo plazo y se llama la semana de inversión externa. Es similar a un rollo de sushi, excepto que utiliza datos diarios que comienzan un lunes y terminan un viernes. El patrón toma un total de 10 días y ocurre cuando una operación de cinco días dentro de la semana es seguida inmediatamente por una semana externa o envolvente con un máximo más alto y un mínimo más bajo.

Prueba de la reversión del rollo de sushi

Se realizó una prueba en el índice compuesto NASDAQ para ver si el patrón del rollo de sushi podría haber ayudado a identificar puntos de inflexión durante un período de 14 años entre 1990 y 2004. En la duplicación del período de la semana de reversión exterior a dos barras de 10 diarios secuencias, las señales fueron menos frecuentes pero demostraron ser más confiables. La construcción del gráfico consistió en utilizar dos semanas de negociación consecutivas, de modo que el patrón comenzó un lunes y tardó un promedio de cuatro semanas en completarse. Este patrón se consideró la inversión interior / exterior rodante (RIOR).

Cada sección de dos semanas del patrón (dos barras en un gráfico semanal, que es equivalente a 10 días de negociación) se describe con un rectángulo. Las líneas de tendencia magenta muestran la tendencia dominante. El patrón a menudo actúa como una buena confirmación de que la tendencia ha cambiado y será seguido poco después por un salto de línea de tendencia.

Una vez que se forma el patrón, se puede colocar un stop loss por encima del patrón para operaciones cortas, o debajo del patrón para operaciones largas.

sushi roll reversal

La prueba se realizó en función de cómo se habría realizado la inversión de rotación interior / exterior (RIOR) para entrar y salir de posiciones largas, en comparación con un inversor que utiliza una estrategia de compra y retención. A pesar de que el compuesto NASDAQ alcanzó un máximo de 5132 en marzo de 2000 (debido a la corrección de casi el 80% que siguió), comprar el 2 de enero de 1990 y mantener hasta el final del período de prueba el 30 de enero de 2004 todavía habría ganado la compra -y mantenga el inversor 1585 puntos durante 3,567 días de negociación (14.1 años). El inversor habría obtenido un rendimiento anual promedio del 10,66%.

El operador que ingresó en una posición larga en la apertura del día después de una señal de compra RIOR (día 21 del patrón) y que vendió en la apertura el día siguiente a una señal de venta, habría ingresado a su primera operación el 29 de enero de 1991 , y salió de la última operación el 30 de enero de 2004 (con la finalización de la prueba). Este operador habría realizado un total de 11 operaciones y habría estado en el mercado durante 1.977 días de negociación (7,9 años) o el 55,4% del tiempo. Sin embargo, este operador lo habría hecho sustancialmente mejor, capturando un total de 3,531.94 puntos o 225% de la estrategia de compra y retención. Cuando se considera el tiempo en el mercado, el rendimiento anual del operador RIOR habría sido del 29,31%, sin incluir el costo de las comisiones.

Usando datos semanales

La misma prueba se realizó en el índice compuesto NASDAQ utilizando datos semanales: utilizando 10 semanas de datos en lugar de los 10 días (o dos semanas) utilizados anteriormente. Esta vez, el primer rectángulo o el interior se estableció en 10 semanas, y el segundo rectángulo o el exterior en ocho semanas, porque se descubrió que esta combinación era mejor para generar señales de venta que dos rectángulos de cinco semanas o dos rectángulos de 10 semanas.

En total, se generaron cinco señales y la ganancia fue de 2.923,77 puntos. El operador habría estado en el mercado durante 381 (7,3 años) del total de 713,4 semanas (14,1 años), o el 53% del tiempo. Esto se traduce en un rendimiento anual del 21,46%. El sistema semanal RIOR es un buen sistema de comercio primario, pero quizás sea más valioso como herramienta para proporcionar señales de respaldo al sistema diario discutido antes de este ejemplo.

sushi roll Nasdaq

Confirmación de reversión de tendencia

Independientemente de si se utilizó una barra de 10 minutos o barras semanales, el sistema de comercio de inversión de tendencia funcionó bien en las pruebas, al menos durante el período de prueba, que incluyó tanto una tendencia alcista como una tendencia bajista sustancial.

Sin embargo, cualquier indicador utilizado de forma independiente puede meter en problemas a un operador. Un pilar del análisis técnico es la importancia de la confirmación. Una técnica de negociación es mucho más confiable cuando hay un indicador secundario utilizado para confirmar las señales.

Dado el riesgo al tratar de elegir una parte superior o inferior del mercado, es esencial que, como mínimo, el operador utilice un salto de línea de tendencia para confirmar una señal y siempre emplee un stop loss en caso de que estén equivocados. En nuestras pruebas, el índice de fuerza relativa (RSI) también dio una buena confirmación en muchos de los puntos de inversión en el camino de la divergencia negativa.

confirmacion reversa

Las reversiones son causadas por movimientos a nuevos máximos o mínimos. Por lo tanto, estos patrones continuarán jugando en el mercado en el futuro. Un inversor puede observar estos tipos de patrones, junto con la confirmación de otros indicadores, en los gráficos de precios actuales.

La línea de fondo

La sincronización de las operaciones para ingresar en el fondo del mercado y salir en la parte superior siempre implicará un riesgo. Las técnicas como el rollo de sushi, la semana de inversión externa o la inversión de inversión interna / externa, cuando se utilizan junto con un indicador de confirmación, pueden ser estrategias comerciales muy útiles para ayudar al operador a maximizar y proteger su dinero ganado con tanto esfuerzo.



Categorías:Basicos: Analisis Tecnico

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