Divergencia de convergencia de media móvil – MACD

¿Qué es la divergencia de convergencia de la media móvil – MACD?

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de impulso que sigue la tendencia y muestra la relación entre dos promedios móviles del precio de un valor. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 períodos (EMA) de la EMA de 12 períodos.

El resultado de ese cálculo es la línea MACD. Luego se traza una EMA de nueve días del MACD llamada “línea de señal”, encima de la línea del MACD, que puede funcionar como un disparador para las señales de compra y venta. Los comerciantes pueden comprar la seguridad cuando el MACD cruza por encima de su línea de señal y vender, o en corto, la seguridad cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los indicadores de divergencia de convergencia promedio móvil (MACD) se pueden interpretar de varias maneras, pero los métodos más comunes son los cruces, las divergencias y las subidas / bajadas rápidas.

PUNTOS CLAVE
+La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos.
+MACD activa señales técnicas cuando cruza por encima (para comprar) o debajo (para vender) su línea de señal.
+La velocidad de los crossovers también se toma como una señal de que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
+MACD ayuda a los inversores a comprender si el movimiento alcista o bajista en el precio se está fortaleciendo o debilitando.

La fórmula para MACD es:

MACD=12-Period EMA  26-Period EMA

MACD se calcula restando la EMA a largo plazo (26 períodos) de la EMA a corto plazo (12 períodos). Un promedio móvil exponencial (EMA) es un tipo de promedio móvil (MA) que otorga un mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. El promedio móvil exponencial también se conoce como el promedio móvil ponderado exponencialmente. Un promedio móvil ponderado exponencialmente reacciona más significativamente a los cambios recientes de precios que un promedio móvil simple (SMA), que aplica un peso igual a todas las observaciones en el período.

Aprendiendo de MACD

El MACD tiene un valor positivo cuando la EMA de 12 períodos (azul) está por encima de la EMA de 26 períodos (rojo) y un valor negativo cuando la EMA de 12 períodos está por debajo de la EMA de 26 períodos. Cuanto más distante esté el MACD por encima o por debajo de su línea de base, indica que la distancia entre los dos EMA está creciendo. En el siguiente gráfico, puede ver cómo los dos EMA aplicados al gráfico de precios corresponden al cruce MACD (azul) por encima o por debajo de su línea base (con guiones rojos) en el indicador debajo del gráfico de precios.

macd1

El MACD a menudo se muestra con un histograma (consulte el cuadro a continuación) que representa la distancia entre el MACD y su línea de señal. Si el MACD está por encima de la línea de señal, el histograma estará por encima de la línea de base del MACD. Si el MACD está por debajo de su línea de señal, el histograma estará por debajo de la línea de base del MACD. Los operadores usan el histograma del MACD para identificar cuándo el impulso alcista o bajista es alto.

macd2

MACD vs. fuerza relativa

El indicador de fuerza relativa (RSI) tiene como objetivo indicar si un mercado se considera sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. El RSI es un oscilador que calcula las ganancias y pérdidas de precios promedio durante un período de tiempo determinado; el período de tiempo predeterminado es 14 períodos con valores delimitados de 0 a 100.

MACD mide la relación entre dos EMA, mientras que el RSI mide el cambio de precio en relación con los recientes máximos y mínimos de los precios. Estos dos indicadores a menudo se usan juntos para proporcionar a los analistas una imagen técnica más completa de un mercado.

Estos indicadores miden el impulso en un mercado, pero, debido a que miden diferentes factores, a veces dan indicaciones contrarias. Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura superior a 70 durante un período prolongado de tiempo, lo que indica que un mercado está demasiado extendido al lado de la compra en relación con los precios recientes, mientras que el MACD indica que el mercado aún está aumentando en el impulso de compra. Cualquiera de los indicadores puede indicar un próximo cambio de tendencia al mostrar divergencia del precio (el precio continúa más alto mientras el indicador baja, o viceversa).

Limitaciones de MACD

Uno de los principales problemas con la divergencia es que a menudo puede indicar una posible reversión, pero en realidad no ocurre una reversión real: produce un falso positivo. El otro problema es que la divergencia no pronostica todas las reversiones. En otras palabras, predice demasiadas reversiones que no ocurren y no suficientes reversiones de precios reales.

La divergencia “falso positivo” a menudo ocurre cuando el precio de un activo se mueve de lado, como en un rango o patrón de triángulo que sigue una tendencia. Una desaceleración en el impulso (movimiento lateral o tendencia lenta) del precio hará que el MACD se aleje de sus extremos anteriores y gravite hacia las líneas cero incluso en ausencia de una verdadera inversión.

Recursos MACD adicionales

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Si desea obtener más información sobre los indicadores, el Curso de análisis técnico de Investopedia proporciona una introducción completa al tema. Aprenderá análisis técnicos básicos y avanzados, habilidades de lectura de gráficos, indicadores técnicos que necesita identificar y cómo capitalizar las tendencias de precios en más de cinco horas de video a pedido, ejercicios y contenido interactivo.

Ejemplo de cruces MACD

Como se muestra en el siguiente cuadro, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista que indica que puede ser hora de vender. Por el contrario, cuando el MACD se eleva por encima de la línea de señal, el indicador emite una señal alcista, lo que sugiere que es probable que el precio del activo experimente un impulso al alza. Algunos operadores esperan un cruce confirmado por encima de la línea de señal antes de ingresar a una posición para reducir las posibilidades de ser “falsificado” e ingresar a una posición demasiado pronto.

Los crossovers son más confiables cuando se ajustan a la tendencia predominante. Si el MACD cruza por encima de su línea de señal después de una breve corrección dentro de una tendencia alcista a largo plazo, califica como confirmación alcista.

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Si el MACD cruza por debajo de su línea de señal después de un breve movimiento al alza dentro de una tendencia bajista a largo plazo, los operadores considerarían que es una confirmación bajista.

macd4

Ejemplo de divergencia

Cuando el MACD forma máximos o mínimos que divergen de los máximos y mínimos correspondientes en el precio, se denomina divergencia. Una divergencia alcista aparece cuando el MACD forma dos mínimos ascendentes que se corresponden con dos mínimos descendentes en el precio. Esta es una señal alcista válida cuando la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva. Algunos operadores buscarán divergencias alcistas incluso cuando la tendencia a largo plazo sea negativa porque pueden indicar un cambio en la tendencia, aunque esta técnica es menos confiable.

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Cuando el MACD forma una serie de dos máximos descendentes que se corresponden con dos máximos ascendentes en el precio, se ha formado una divergencia bajista. Una divergencia bajista que aparece durante una tendencia bajista a largo plazo se considera confirmación de que es probable que la tendencia continúe. Algunos operadores observarán las divergencias bajistas durante las tendencias alcistas a largo plazo porque pueden indicar debilidad en la tendencia. Sin embargo, no es tan confiable como una divergencia bajista durante una tendencia bajista.

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Ejemplo de ascensos o caídas rápidas

Cuando el MACD sube o baja rápidamente (el promedio móvil a más corto plazo se aleja del promedio móvil a más largo plazo), es una señal de que la seguridad está sobrecomprada o sobrevendida y pronto volverá a los niveles normales. Los comerciantes a menudo combinarán este análisis con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) u otros indicadores técnicos para verificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

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No es raro que los inversores usen el histograma del MACD de la misma manera que pueden usar el MACD mismo. Los cruces positivos o negativos, las divergencias y los aumentos o caídas rápidos también se pueden identificar en el histograma. Se necesita cierta experiencia antes de decidir cuál es el mejor en una situación dada porque hay diferencias de tiempo entre las señales en el MACD y su histograma.

 

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